Flytte Gjennomsnittet Efs

For denne monthrsquos Tradersrsquo Tips, er fokus Ken Calhounrsquos artikkel som dukket opp i mai 2016 problemet, med tittelen ldquoATR Breakout Entries. rdquo Her presenterer vi Juni 2016 Tradersrsquo Tips-koden med mulige implementeringer i ulike programmer. Tradersrsquo Tips-delen er gitt for å hjelpe leseren å implementere en valgt teknikk fra en artikkel i dette problemet eller et annet nylig problem. Oppføringene her er bidratt av programvareutviklere eller programmerere for programvare som er i stand til tilpasning. TRADESTASJON: JUNI 2016 I ldquoATR Breakout Entries, som ble vist i mai 2016-utgaven av Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES, presenterer forfatter Ken Calhoun en metode for å finne sterke swing trading breakouts ved å bruke en kombinasjon av J. Welles Wilderrsquos gjennomsnittlige sanne rekkevidde langs med enkle bevegelige gjennomsnittsoverganger. Her gir vi TradeStation-kode (EasyLanguage) basert på artikkelen for både en indikator og en strategi. Indikatoren kan brukes i TradeStation Scanner til å søke etter kandidatbeholdninger samt i et diagram for å visualisere resultatene (Figur 1). Strategien kan brukes til å sikkerhetskopiere symbolene etter eget valg. FIGUR 1: TRADESTASJON. Her er eksempler på TradeStation Scanner-resultater fra ATR-breakout-indikatoren og strategien som brukes på et daglig kart over Outerwall Inc. (OUTR). For å laste ned denne EasyLanguage-koden, vennligst besøk vårt TradeStation og EasyLanguage-supportforum. Koden for denne artikkelen finner du her: community. tradestationDiscussionsTopic. aspxTopicID142776. ELD filnavnet er ldquoTASCJUN2016.ELD. rdquo For mer informasjon om EasyLanguage generelt, se: tradestationEL-FAQ. Denne artikkelen er til informasjonsformål. Ingen type handel eller investeringsanbefaling, råd eller strategi blir gjort, gitt eller på noen måte gitt av TradeStation Securities eller dets tilknyttede selskaper. mdashDoug McCrary TradeStation Securities, Inc. TradeStation TC2000 VERSION 16: JUNI 2016 Breakout-strategien beskrevet av Ken Calhoun i sin May 2016-artikkel i SC, ldquoATR Breakout Entriesrdquo kan enkelt brukes i TC2000 versjon 16 ved hjelp av TC2000rsquos EasyScan og de nye simulerte handelsfunksjonene. Vi skannet listen over amerikanske aksjer for å finne aksjer mellom 20 og 70, med et minimumsintervall på 90 dager på 5,00 og daglig volum over en million aksjer. Vi filtrerte også for aksjer som nettopp hadde krysset opp gjennom 100-dagers glidende gjennomsnitt. Dette ga en liste over 30 aksjer. Vi gikk gjennom listen for å finne aksjer der ATR var på 14-dagers høyde. SPR var et av de få eksemplene vi fant på det tidspunktet vi kjørte skanningen. (Se figur 2.) FIGUR 2: TC2000. Dette viser et eksempelskart over SPR på en daglig tidsramme. Vi satte en buy-stop-ordre på 47,88, som er 50 cent over høyden den dagen SGEN krysset opp gjennom 100-dagers glidende gjennomsnitt. I tillegg til å plassere en buy-stop-bestilling over høyden, plasserte vi en overskuddsmålordre 15 over inngangsprisen og en 8 stoppende ordre. Hvis du vil at en kopi av dette oppsettet skal brukes i TC2000-programvaren, bare send en e-post til supportTC2000 og wersquoll send den til deg. Du kan prøve de simulerte handelsfunksjonene i TC2000 for deg selv på TC2000. METASTOCK: JUNI 2016 I ldquoATR Breakout Entries, rdquo som dukket opp i mai 2016-utgaven av Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES, forklarer forfatter Ken Calhoun et trading system med høy volatilitet. Formlene gitt her er noen måter å benytte denne strategien i MetaStock. Leting etter nye oppsett Denne utforskningen returnerer bare de instrumentene som gir nye oppsettingssignaler. Den viser den nåværende sluttkursen og målprisen. ldquoWRBrdquo betyr at oppsettet var et bredt spekter. ldquoInc Volrdquo viser om volumet økte på oppsettlinjen. Begge disse er ytterligere bekreftelsessignaler de ikke kreves for oppsettet. Ekspertrådgiver Den eneste utgangen som er spesifisert i artikkelen var et initialtrailingsstopp på 2. Hvis du ønsker å se oppsett, oppføring og utgangssignaler på et diagram, kan du sette følgende formler i en ekspertrådgiver: mdashWilliam Golson MetaStock teknisk support metastock eSIGNAL: JUNI 2016 For denne monthrsquos Tradersrsquo Tips, ga wersquove studien ATR Breakout. efs basert på formelen beskrevet i Ken Calhounrsquos Mai 2016 SampC artikkel, ldquoATR Breakout Entries. rdquo I artikkelen presenterer Calhoun en metode for handel med markedsbaserte J . Welles Wilderrsquos gjennomsnittlige true range (ATR) og et enkelt glidende gjennomsnitt (SMA). Denne studien inneholder formelparametere som kan konfigureres via redigeringsskjermvinduet (høyreklikk på diagrammet og velg ldquoedit chartrdquo). Et eksempeldiagram som demonstrerer strategien er vist i figur 3. FIGUR 3: eSIGNAL. Her er et eksempel på ATR breakout studien plottet på et daglig kart over NUGT. For å diskutere denne studien eller laste ned en komplett kopi av formelskoden, vennligst besøk EFS-forumets diskusjonsforum under forumforbindelsen fra supportmenyen på esignal eller besøk vår EFS KnowledgeBase på esignalsupportkbefs. ESignal formula skriptet (EFS) er også tilgjengelig nedenfor: mdashEric Lippert eSignal, et interaktivt dataselskap 800 779-6555, eSignal THINKORSWIM: JUNI 2016 I ldquoATR Breakout Entries, rdquo som dukket opp i mai 2016-utgaven av Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES , forfatter Ken Calhoun dekker kortfattet trinnene i hvordan man oppretter en handelsstrategi ved hjelp av to vanlige indikatorer: gjennomsnittlig sant rekkevidde og et enkelt bevegelige gjennomsnitt for å avgjøre institusjonelle kjøp og prisutbrudd. Vi har bygget sin strategi og et filter ved hjelp av vårt proprietære skriptspråk, thinkscript. Vi har gjort lasteprosessen ekstremt enkel: Bare klikk på linkene tos. mxqShvp5 og tos. mxmDtPet og velg se thinkScript-strategi og vis Scan Query. Velg å endre navn på strategien din som ldquoATRBreakoutsLErdquo, og du kan lagre Scan Query som ldquoATRBreakouts Scan. rdquo Du kan justere parametrene for denne strategien i redigeringsvinduet for å finjustere variablene dine. FIGUR 4: TINKORSWIM. Her er et utvalgskart over Verizon (VZ) med ATRBreakoutsLE-strategien lagt til, samt exitstrategien TrailStopLX med en 1,00-verdi. På figur 4 ser du et utvalgskart over Verizon (VZ) med ATRBreakoutsLE-strategien lagt til. Vi har også lagt til utgangsstrategier, TrailStopLX med en 1,00 verdi, basert på Calhounrsquos artikkel. For mer informasjon om handelsstrategien, se Calhounrsquos artikkel i mai 2016-utgaven av SampC. mdashthinkorswim En divisjon av TD Ameritrade, Inc. thinkorswim WEALTH-LAB: JUNI 2016 The WealthScript (C) - koden for Ken Calhounrsquos swing trading setup, som han beskriver i sin artikkel ldquoATR Breakout Entriesrdquo som dukket opp i mai 2016 utgaven av teknisk analyse av STOCKS amp commodities, er gitt her. I artikkelen erklærer Calhoun at handelsvalg blir bedre ved å unngå lager med lav volatilitet. Tanken er å finne handelskandidater blant de som har økt volatiliteten og volumet. Se figur 5. FIGUR 5: WEALTH-LAB. Her er et eksempel på en breakout-oppføring i NUGT i februar 2016. Fordi handel kan bli innført ldquoon noen dag etter dette signalet, har vi installert en timeout-betingelse for å ugyldiggjøre signalet etter fem barer. I vår begrensede test er oppsettet ganske fokusert, slik at mange potensielle handelskandidater kan bli savnet. Traders ønsker kanskje å justere de ulike kriteriene som pris, volum og rekkevidde for å få flere varsler. I tillegg, siden oppsettet tester pricevolume nivåer som er hardcoded, er det en spesiell forholdsregel som vi må ta hensyn til i koden hvis itrsquos er beregnet for backtesting. Siden handelsfolk hovedsakelig bruker tilbakestillte pris - og volumdata, sammenligner en pris tidligere med ldquotodayrsquosrdquo prisklasse å kikke inn i fremtiden. For eksempel setter AAPLrsquos justerte pris før juni 2014 sju-til-en-splitt sin data helt i strategyrsquos-prisklassen, da den faktisk ikke handles i 15 til 75-serien fra 2009 til 2014. I betraktning dette for å unngå denne fallgruven , strategien først ldquounadjustsrdquo pricevolume for fremtidige splits. mdashRobert Sucher amp Eugene, Wealth-Lab team MS123, LLC wealth-lab AMIBROKER: JUNI 2016 I ldquoATR Breakout Entriesrdquo som dukket opp i mai 2016 utgaven av Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES, presenterer forfatter Ken Calhoun en veldig enkel strategi basert på prisutbrudd bekreftet av et oppadgående gjennomsnittlig sant område (ATR). En klar utforskning og systemformel som finner slike muligheter, er gitt her (se figur 6 for en prøveimplementering). For å bruke formelen, skriv inn koden i formelleditoren og trykk send til analyse for å utføre utforskninger og eller tilbakemeldinger. Merk at vi har funnet ut at de 2 stoppene som ble foreslått i artikkelen ikke ga lønnsomme handler, så vi endret det i vår kode til et 20 overskuddsmål og en 10 tilbakestilling stoppet etter fem dager. Vi foreslår at du utfører omfattende backtests før du bruker et handelssystem som dette, siden et enkelt eksempel handel som det som er gitt i artikkelen ikke nødvendigvis gir et robust system. Amibroker Code NINJATRADER: JUNI 2016 ATR-breakout-strategien presentert av Ken Calhoun i sin May 2016-artikkel i SampC, ldquoATR Breakout Entries, rdquo er tilgjengelig for nedlasting på ninjatraderSCJune2016SC. zip. Når du har lastet det ned, velger du i menyen File rarr Utilities rarr Import NinjaScript og velger den nedlastede filen fra NinjaTrader Control Center-vinduet. Denne filen er for NinjaTrader versjon 7. Du kan se strategyrsquos kildekoden ved å velge menyen Verktøy rarr Edit NinjaScript rarr Strategi fra NinjaTrader Control Center-vinduet og velge ATRBreakout-filen. NinjaScript bruker kompilerte DLLer som kjører innfødte, ikke tolket, noe som gir deg best mulig ytelse. ATRBreakout legger til ATR, SMA og VOL til diagrammet, som kan ses på det daglige diagrammet for NUGT i Figur 7. Figur 7: NINJATRADER. ATRBreakout-nedlasting legger til ATR, SMA og VOL til diagrammet, som kan ses på dette daglige diagrammet for NUGT. mdashRaymond Deux forsterker Patrick Hodges NinjaTrader, LLC ninjatrader NEUROSHELL TRADER: JUNI 2016 ATR-breakout-inngangssystemet presentert av Ken Calhoun i sin artikkel som dukket opp i forrige måned i mai 2016-utgaven av teknisk analyse av STOCKS amp COMMODITIES, ldquoATR Breakout Entries, rdquo kan være enkelt implementert med noen få NeuroShell Traderrsquos 800 indikatorer. Bare velg ny indikator fra innsatsmenyen og bruk indikatorveiviseren til å opprette følgende tilstandsindikatorer: For å implementere inngangsbetingelsene som et handelssystem, velg ganske enkelt ny handelsstrategi fra innsatsmenyen og skriv inn følgende på de aktuelle stedene for handelen strategi veiviser: Brukere av NeuroShell Trader kan gå til STOCKS amp COMMODITIES delen av NeuroShell Trader gratis teknisk support nettsted for å laste ned en kopi av denne eller noen tidligere Tradersrsquo Tips. Et eksempelskjema som implementerer strategien er vist i figur 8. FIGUR 8: NEUROSHELL TRADER. Dette NeuroShell Trader-diagrammet viser ATR-breakout-inngangssystemet. AIQ: JUNI 2016 AIQ-koden basert på Ken Calhounrsquos artikkel fra mai 2016-utgaven av teknisk analyse av STOCKS amp COMMODITIES, ldquoATR Breakout Entries, rdquo er gitt på TradersEdgeSystemstraderstips. htm. Figur 9 viser EDS-testresultatene i løpet av de siste fire årene på alle aksjer som oppfyller screeningskriteriene. Jeg måtte senke minimumsintervallet (ldquominRrdquo input variable) fra 5 ned til 1 for å få nok signaler for en test. Figur 9: AIQ. Her er EDS-testresuméresultatene av en backtest på alle aksjer i løpet av fireårsperioden som slutter på 4132016. Jeg prøvde noen andre utganger og fant at tilbakestillingsstoppet ikke var det beste å bruke. HANDELSSTUDIO: JUNI 2016 TradersStudio-koden basert på Ken Calhounrsquos artikkel som ble vist i mai 2016-utgaven av teknisk analyse av STOCKS amp COMMODITIES, ldquoATR Breakout Entries, rdquo finnes på TradersEdgeSystemstraderstips. htm. Følgende kodefil er oppgitt i nedlastingen: Indikator: ATRBRHmdashA-system som bruker authorrsquos foreslåtte regler for en ATR breakout buy. Figur 10 viser egenkapitalkurven som handler systemet på NASDAQ 100-listen over aksjer i perioden 1011994 til 7112014, handler en aksje per aksje, med fradrag og provisjoner trukket. FIGUR 10: HANDELSSTUDIO. Her er en egenkapitalkurve som handler ATR-breakout-inngangssystemet på NASDAQ 100-listen over aksjer i perioden 1011994 til 7112014. Koden er vist her: UPDATA: JUNI 2016 Vår Tradersrsquo Tips denne måneden er basert på ldquoATR Breakout Entriesrdquo av Ken Calhoun , som dukket opp i mai 2016 utgaven av teknisk analyse av STOCKS amp COMMODITIES. I artikkelen søker Calhoun å kombinere to klassiske tekniske analyseindikatorer: priskryssing av et glidende gjennomsnitt, og en gjennomsnittlig sann rekkevidde (ATR) - indikator for timing av inntreden i aksjer. Ved å inkorporere andre mekanismer som barfeltfiltre og minimumsvolumgrenseverdier for handelsoppføring, søker Calhoun å filtrere aksjer for de mest robuste signalene som har størst momentum. Oppdateringskoden er i oppdateringsbiblioteket og kan lastes ned ved å klikke på egendefinert meny og systembibliotek. De som ikke kan få tilgang til biblioteket på grunn av et brannmurproblem, kan lime inn koden som vises her i oppdateringsredigeringsprogrammet Updata, og lagre det. Et eksempeldiagram er vist i figur 11. FIGUR 11: UPDATA. Her er eksempler på ATR-breakout-inngangene som gjelder for Direxion Gold Miner Bull (X3) ETF i daglig oppløsning. Den 4. februar handel som ble demonstrert i Ken Calhounrsquos mai 2016 SC artikkelen er vist her med en blå pil. MICROSOFT EXCEL: JUNI 2016 I ldquoATR Breakout Entries, rdquo som dukket opp i mai 2016-utgaven av Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES, gir forfatter Ken Calhoun oss en måte å se kraftige breakouts i sine tidlige stadier. NUGT begynner å se ut som en samlingsstorm når volumet eksploderer i slutten av september 2015. Calhounrsquos oppsettskriterier er ganske alvorlige fordi opsjoner ikke vises veldig ofte (figur 12). For NUGT, ut av 1330 bar av historien, ble oppsettbetingelsene oppfylt bare fire ganger. Av disse fire møtte bare to handelsinngangstærskelen på 0,50 over høyden på oppsettlinjen. På figur 13 kan vi se en av hver type. Figur 12: EXCEL, SETUP KRITERIER. Du kan se at det ikke var så mange handler med dette tøffe oppsett og oppføringskriteriene. FIGUR 13: EXCEL. Dette diagrammet replikerer den fra Ken Calhounrsquos mai 2016 artikkel. Den 28. oktober 2015 har vi et mislykket oppsett. Den horisontale linjen på diagrammet er inngangstærskelprisen satt 0,50 over høyden på den aktuelle oppsettlinjen. Ingen etterfølgende bar overskrider den grensen før prisene gikk tilbake under 100-dagers glidende gjennomsnitt, og dermed negativt oppsettet. 3. februar 2016 har vi et annet oppsett, og 4. februar har vi en prisfelt som overskrider inntaksgrensen, utløser en lang oppføring (grønn pil opp). Ved å bruke et 2,00 etterspørselsstopp, ville vi bli stoppet ut på neste felt med et 0,41 per aksje tap, selv om det er en opp-bar som fortsetter den eksisterende trenden. Baren åpnet ganske enkelt for lavt for vår tilbakestilling. Å bli stoppet som dette burde egentlig ikke være en overraskelse, gitt prisadferdene for denne ETF. På inngangslinjen for denne handelen er det gjennomsnittlige sanne området 3,12, og det blir større derfra. Så en større stopptilskudd kan være i orden. For å se hva som ville skje, prøvde jeg en 4.00 stopp, som tillot handel å kjøre tre flere barer og slått en 7,33 per aksje fortjeneste. En mer robust utgangsstrategi (eller stabile gamblerrsquos nerver) kan tillate en å bli i denne handel lenger for å høste fordelene av denne svært volatile opptrenden. Nytt med dette regnearket: En roteringsknapp i kartingkontrollene (klikk for å skifte) vil tillate brukeren å sette kartdataene frem eller tilbake en linje om gangen. Jeg finner single-stepping kan være en god måte å teste min forståelse av authorrsquos ideer som jeg ser utviklingen av prisadferd og oppførselen til authorrsquos valg av indikatorer. Regnearkfilen for denne Tradersrsquo Tip kan lastes ned herfra. For å laste ned det, følger du disse trinnene: Høyreklikk på Excel-filkoblingen. velg deretter ldquosave asrdquo (eller ldquosave mål asrdquo) for å plassere en kopi av regnearkfilen på harddisken din. Opprinnelig publisert i juni 2016-utgaven av Technical Analysis of STOCKS amp COMMODITIES magazine. Alle rettigheter reservert. Kopier Copyright 2016, Technical Analysis, Inc. Jeg skal vise deg en tre trinns plan for å dramatisk forbedre dine handelsferdigheter og evner. Den inkluderer å bruke mange av mine avanserte indikatorer. TT-laderen og AppPack1. AppPack1-abonnementet inneholder NINE spesialiserte EFS-skript for eSignal. Kombinere alle disse verktøyene, kan enhver næringsdrivende oppnå suksess. Fortsett å lese for å lære hvordan jeg kan hjelpe deg. Ikke tro at jeg kan hjelpe deg, sjekk disse diagrammene ut (før og etter) Eksempel 1: Først må du avgjøre hvordan dagen er satt opp for handel og deretter avgjøre om du vil bytte eller vente på en bedre mulighet. Se hvordan RSR (en del av AppPack1) velger alle de viktigste svingnivåene for dagen perfekt. Flytt musepekeren over diagrammet under. Eksempel 2: Neste. du må bestemme hvordan du skal tjene penger fra din handel i dag. Hensikten med handel er å tjene - riktig Du trenger hjelp fra Auto TrendMaster (del av AppPack1) for å lese diagrammet og handelen. Auto TrendMaster rapporterer korrekt alle viktige trendendringer og lar deg identifisere lønnsomme utgangsstrategier. Igjen, flytt musepekeren over diagrammet under. Husk at du bør bruke alle tre av disse verktøyene for å handle på markedene. Eksempel 3: Til slutt må du bestemme hvordan du skal quotattackquot din handel i dag. Du trenger hjelp fra TTCharger for å lese diagrammet og handelen. Se hvordan ChargerV1 plukker alle store store bullish handel for dagen perfekt. Igjen, flytt musepekeren over diagrammet under. Nå som du har sett det, hva synes du Det er veldig enkelt å bruke og gir alt du trenger for å tjene på markedene. Jeg tilbyr deg en umiddelbar fordel over andre forhandlere. For mindre enn du tror, ​​kan du bruke de samme verktøyene jeg har brukt i årevis. Det kan betale seg selv 1000 ganger i løpet av 12 måneder ved å forbedre dine handelsbeslutninger. Det er mange ting jeg vil lære deg om handel. Det tok meg mange mange år å finne ut dette som jeg har. Verktøyene jeg tilbyr deg, er eksklusivt eSignal-moduler fordi jeg bruker eSignal. Jeg vil støtte abonnenter på TradeTank, slik at jeg kan gjøre meg tilgjengelig for støtte og opplæring. Jeg har et lite team klar til å hjelpe deg, inkludert meg selv. Jeg inviterer deg til å bli med i moroa og bli en bedre handelsmann. Husk at hvis du vil komme i gang, kan du velge hvilket produkt du liker eller bare besøke TradeTank og følge med. Tror du er klar for mer. Da oppfordrer jeg deg til å vurdere TT Charger M2. AlphaWolf eller One-Punch System. TT Charger M2 er en mye mer avansert versjon av TT Charger V1. Det inkluderer proprietære indikatorer som trykk. Stack-n-Leap. Automatiserte målnivåer og mye mer. Hvis du liker det du ser med TT Charger V1, så vil du elske M2. TT Charger M2 Eksempel: Så vil du se forskjellen mellom TT Charger V1 og TT Charger M2 Tabellen nedenfor viser tydelig de ekstra funksjonene som ble levert til min TT Charger M2. Studere det Se etter de nye elementene som vises på diagrammet. Dette er sant visuell handel - alt du trenger å vite rett på diagrammet. Hva er forskjellen mellom lader V1 og M2. M2 er mye mer avansert i sin analyse og en svært viktig funksjon er quotAutomated Targetsquot. Når du vurderer diagrammene ovenfor, fokuserer du på å se etter de små, horisontale blå - og marron linjene. Dette er de automatiserte målnivåene. Disse er designet for å fortelle deg quotsell minst 10 15 av din posisjon (hvis mulig) for å låse inn fortjeneste. Teorien bak TT Charger er at markedsprisen forteller deg alt du trenger å vite. I tillegg må du vite hvor og når du skal ta dine gevinster - rett Hvis du studerer disse diagrammene, vil du se at det er flere muligheter for deg å få fortjeneste ved hjelp av denne funksjonen. Jeg er sikker på at du kan forstå hvor viktig det er å vite når du skal ta fortjeneste. I tillegg til de automatiserte målene inkluderer TT Charger M2 mer avansert prismodell, avansert pivotanalyse, stakk-n-sprang utløser, trykk og et mer avansert stoppsystem. Det er egentlig den beste prisanalysemodellen jeg tilbyr. Aldri la en vinner bli til en taper Min Trading Software er ulikt noe du noensinne har sett. Kanskje du har noen flere spørsmål om TT Charger. La meg prøve å svare på de vanligste for deg nå. 1. Hva har jeg utviklet tusenvis av ulike typer handelssystemer i løpet av flere tiår, og prøver å finne den beste løsningen - noen for meg selv og noen andre for mine kunder. Svaret er Pris forteller oss hva du skal gjøre og når du skal handle. TT Charger er et quotprice analyse modellerings systemquot som presenterer VISUAL data for deg å handle rett på diagrammet. Ikke bare RØD eller GRØNN piler, men mye, mye mer. TT Charger er det beste jeg har å tilby noen forhandler. 2. Hva gjør det så spesielt Vel, det gir ikke bare svært nøyaktige og rettidige handelssignaler, det forteller deg så mye mer. Ive har bygd egendefinerte funksjoner inn i den for å hjelpe deg med å forstå dynamikken på jobb i markedene enda mer. Ved å bruke disse funksjonene (quotStack and Leapquot, Range, Pressure og mer), er det som om du har X-RAY VISION av markedene - og det er CHEAP 3. Hva er quotStackquot og quotLeapquot Som pris er resultatet av markedets naturlige dynamikk på arbeid, TT Charger identifiserer begge quotStackquot (når markedsprisen viser minst risiko) og quotLeapquot (når markedsprisen viser styrke og utmattelse). Stack and Leap brukes til å beskytte aktive handler og til å trimme vår posisjon når vi har nådd fortjeneste. I hovedsak gir det deg flere muligheter for handel. 4. Hvorfor bruke TT-laderen og AppPack Hvis du bare er i gang med handel eller vil ha de beste verktøyene jeg kan tilby for minst mulig kostnad, trenger du både TT-laderen og AppPack. TT-laderen er pricetrend-analysesystemet, og AppPack gir veldig ekte og ærlig titt på hvordan handelsdagen eller måneden setter opp. Dette er ikke enkle indikatorer som RSI eller Stochastics. Dette er avanserte modelleringssystemer som dramatisk hjelper deg til å bli en bedre handelsmann. 5. Hvordan bruker jeg den Den går innen eSignal - så du må ha en eSignal-konto. Hvis du ikke har en, klikk her. Det forteller deg tydelig hvor LANG og KORT signaler forekommer på diagrammene og er i stand til å generere flere oppføringsutløsere i samme retning. Det forteller deg alt du trenger å vite, inkludert dine stoppnivåer, quotedfendquot nivåer, markedsnivåer, markedstrykk og mye mer. Kort sagt, ved å se på diagrammer, bør du vite nøyaktig hva du skal gjøre. Selvfølgelig får du kontinuerlig støtte og opplæring med live webinars presentert av meg selv, Brad Matheny. Hva med automatisert handel. Automatisert handel er tilgjengelig med mitt AlphaWolf TS-AT-system (AWTS). Jeg bruker AWTS hver dag for å handle EMINIene. Jeg kan lage noe autotrade og jeg planlegger å utvikle flere automatiserte systemer, men de tar litt tid og erfaring å løpe. Hvis du ikke tror på meg, spør noen som noen gang har utviklet og brukt en. Du må se det for å forsikre deg om at det ikke mister koblinger eller ødelegger. Du må også forstå det og studere det for å forbedre det ettersom markedsdynamikken endres (for eksempel se 09 desember og 10 jan sammenlignet med annen markedsaktivitet). Jeg bruker AlphaWolf for automatisk handel hver dag (vel nesten hver dag). Ive utviklet en måte å vite når du skal handle og når du ikke skal handle med den. Alle systemer går gjennom drawdowns. Du må vite hvordan du skal håndtere dem hvis du planlegger å handle i mange år - og jeg lærer deg hvordan jeg bruker den til å tjene på markedene. AWTS kan handle noe, og jeg vil fortsette å utvikle flere funksjoner i den. Den første regelen for enhver handelsmann er. Beskytt din egenkapital One-Punch-systemet er en flott kvotehandel en dayquot-system. Det er en quotOpening Range Analysis Modelquot og er svært inneholdt i form av risiko. Det gir også gode handler når markedene beveger seg eller trender. Et hvilket som helst handelssystem inkluderer risiko for tap - sin del av handelen. Jeg foreslår sterkt One-Punch-systemet for alle som er enkle å bruke og kan lett resultere i stor fortjeneste i det lange løp (6 måneder). Det er ikke en quotget rik quickquot type system. Det er mer av et quotslow-n-steadyquot-system som kan returnere over 100 år. Tenk deg, bare en handel om dagen i E-MINI SampP med et mål på 2 5 pts om dagen. Jeg viser deg selv hvordan du kaster en quotthreequot eller quotfourquot slag (noen ganger). Du må ha en eSignal-konto aktiv for å kjøre verktøyene mine. Jeg bruker eSignal og IB for min handel. For øyeblikket må du ha eller åpne en eSignal-konto for å kunne bruke de nyeste produktene mine. Alle betalende kunder vil ha produktstøtte på livstid ved hjelp av mitt TradeTank-nettsted. TradeTank er hvor jeg skal bygge og støtte deg min klient. Målet mitt er å lære et lite antall gjennomsnittlige handelsmenn hvordan jeg bruker verktøyene mine for å oppnå langsiktig suksess i markedene. Målet mitt er å vise deg hvordan pengene dine kan tjene mer penger, og alt du trenger å gjøre det, hjelper deg med å oppnå suksess. Tror du at du har det som trengs for å foreta og gjennomføre riktige handelsbeslutninger hver dag. Forstår du dynamikkene i markedene og hvordan du skal beskytte dine eiendeler riktig. Alt som trengs for meg, er at du skal velge hvilket produkt jeg tilbyr og få en eSignal-konto. Hvordan kommer jeg i gang Så snart du bestemmer deg for å delta, legg inn bestillingen din for enten et 1, 3, 6 eller 12 måneders abonnement for produktene du velger. Deretter må du besøke TradeTank for å opprette en konto der. Når jeg behandler bestillingen din, endrer jeg brukerstatusen din på TradeTank for å gi deg større tilgang til TradeTank. Du mottar raskt søknaden du har bestilt, og vil kjøre mine handelsprodukter på eSignal-applikasjons skrivebordet. TradeTank-forumene inneholder all opplæring og dokumentasjon du trenger for å komme i gang. Snart etterpå møtes du og jeg i et webinar, slik at jeg kan videreutvikle din utdanning og hjelpe deg med å lære å handle bedre. Det er så enkelt. Det spiller ingen rolle om du har en heltidsjobb eller er en heltidspraktiker. Mine verktøy er her for at du kan bruke og dra nytte av. Er du klar? Consulting amp Custom Programming: Jeg utvikler også avanserte efs-løsninger (tilpasset programmering) i eSignal for mange kunder. Jeg fokuserer på avansert systemdesign og distribusjon - inkludert auto-trading systemer. Jeg har vært en bidragsyter og utviklet i eSignals efs språk i over 10 år. Jeg kan ganske mye gjøre det til å gjøre alt du vil (innenfor grenser) eller bygge hvilken som helst type avansert handelssystem du vil ha. Min enorme erfaring gjør det mulig for meg å raskt proto-type og forfine prosjekter. Jeg er også ganske god til å stille dem eller hjelpe deg med å gjøre dem bedre. Konsulteringsprosjekter avgjøres etter gjennomgang. Vanligvis er en beholdningsbeløp kreves for et hvilket som helst prosjekt, ofte 50 av den første utviklingsfasen. Hvis du prosjektet er mer enn en enkel indikator eller et system, så kan jeg be om en quotexploratory feequot som jeg må jobbe for deg å identifisere en riktig løsning. Jeg utvikler også mine egne prosjekter som støttes gjennom min eksisterende kundebase og donasjoner. Tenk deg å kunne merkepunkt, klikk og tradequot med musen i eSignal. ClickTrader gjør det enkelt å handle som et pro med esignal. Du kan bruke den til å handle med systemer, indikatorer eller helt diskresjonær. Se på videoen for å se hvor lett det er. Den omfatter støtte til vår MTS Interactive Brokers (IB) - støtte og inkluderer EFS (eSignal Global Broker Functions - GBF) til ytterligere (begrenset) meglerstøtte. Så hvis du handler med IB eller noen av GBF meglere som bruker esignal, vil dette verktøyet hjelpe. Det lar deg bascially buysellgoflat markeder med letthet. Ett eller flere museklikk, og du legger ordrer til megleren i sanntid med esignal. ClickTrader er OVER 4000 linjer med EFS-kode og interaktive på diagrammer. Alt du trenger for å bygge et automatisert handelssystem. Det er et punkt-n-klikk-grensesnitt for eSignal-diagrammer i EFS. Som et handelsverktøy for eSignal, kan det ikke slå for prisen. Du kan til og med kjøpe OS, CT Open Source License. for så lite som 250. Så kan du begynne å endre det eller legge til det under OS-lisensen og velge å dele MODS med andre på vår tradetank. Bygg dine egne stoppmoduler og knappsett. Endre stoppalternativene slik at brukeren kan velge mellom forskjellige stoppfunksjoner. Mulighetene er ubegrensede for de som er villige til å lære. Hvis du vil, bruk vårt efs-verktøy nettsted for å LOCK dine efs MODS. TTCharger amp The AppPack1 - leverer en omfattende løsning for teknisk handel. IKKE fullt automatisert, noe som betyr at du tar avgjørelsene. Jeg viser deg personlig hvordan du bruker disse appene og systemene jeg opprettet og brukte. Jeg forteller deg hvordan du handler det. Jeg vil hjelpe deg å få det installert og svare på alle dine spørsmål. Trading trenger ikke å være vanskelig å finne ut hvordan du skal gjøre det bra. Hvis du kombinerer dette med ClickTrader-produktet, vil du gjøre handel med IB mye lettere. Jeg studerer markedene hver dag og handler, alt jeg ser er muligheter til å tjene penger eller to. Det er forskjellige måter å investere og historisk sett, EOD Swing trading og noen ganger kortere terminsresultat har vist seg å være konkrete måter å forbedre rikdom over tid. Jeg foreslår at daytraders begrenser deres eksponering i markedene dramatisk for å forhindre en kvotering. Vi vet alle hvor tøft det er å gjenopprette fra dem. Men med mine SETTINGER med verktøy og indikatorer ser jeg ikke å være i en situasjon der du er begrenset mens du handler. Hvis du har esignal, kan du bruke alle mine verktøy. Jeg bruker esignal med mine løsninger og elsker det. Min TTCharger-amp AppPack1 eSignal-løsninger er en utmerket måte for deg å lære quotsystemsquot. Etter at du har lært, kan du bytte dem alt du vil med deg abonnement. Jeg er klar til å hjelpe deg, så alt du trenger å gjøre det, velg et av verktøyene mine og få begynn å ta ansvar for din handel. Pattern Forecaster Plus (PFP) T mønsterforecaster Plus end-of-day analyse programvare er svaret på de fleste handelsdrømmer. Det gir brukerne mange verdifulle verktøy og interaktiv markedsanalyse - identifiserer øyeblikkelig potensielle handelsmønstre og gir detaljert informasjon. Det er enkelt å bruke og et utmerket læringsverktøy. Klikk her for å se hvordan du kan tjene penger med PFP-applikasjonene. Velg fra tre versjoner av PFP-programmet. PFP1.0 Lite er for nybegynnere (kun 25), PFP 1.0 inneholder flere mønstre enn quotlitequot-versjonen og er bare 75. PFP 2.0 gir de beste funksjonene og alle mønstrene. Det kan skanne kataloger med symboler for TODAYs Signaler. Grunnlaget for Pattern Forecaster Plus-applikasjonen er de interaktive analysemodellene - for japanske lysestaker og andre mønsterbiblioteker. This feature incorporates a modified AI engine and multiple libraries of patterns that are used to predict market price action. This unique ability provides users with detailed market analysis, including. Detailed Buy and Sell Signals Stop Placement amp Trailing Levels Warnings of Tops and Bottoms Possible Reversal Signals Over 1100 pattern in 10 Libraries Identification or SupportResistance MonitoringFiltering Western Technical Indicators Confirmation of quotTriggerquot Signals 5 Proprietary Trading Models Scan Thousands of Charts for Trading Opportunities . and Many Other Features. AS LOW AS 25 (for the PFP 1.0 Lite) Matheny Enterprises offers three versions of these award-winning trading tools for every level of user. If you are new to this site or new to Candlesticks, click here to see how my applications can greatly improve your trading skills. Learn more about our PFP products by Taking The PFP Tour or reviewing our Training Information. These tools are designed to assist every level of trader and will quickly provide you with information about our products. You can also view our PFP Brochure for a quick glance of our products. Here is this monthrsquos selection of Tradersrsquo Tips, contributed by various developers of technical analysis software to help readers more easily implement some of the strategies presented in this and other issues. Other code appearing in articles in this issue is posted in the Subscriber Area of our website at technical. traderssubsublogin. asp. Login requires your last name and subscription number (from mailing label). Når du er logget inn, rull ned til under ldquoOptimized trading systemsrdquo-området til du ser ldquoCode fra articles. rdquo Derfra kan kode kopieres og limes inn i det aktuelle tekniske analyseprogrammet, slik at det ikke kreves ny retyping av kode for abonnenter. You can copy these formulas and programs for easy use in your spreadsheet or analysis software. Simply ldquoselectrdquo the desired text by highlighting as you would in any word processing program, then use your standard key command for copy or choose ldquocopyrdquo from the browser menu. The copied text can then be ldquopastedrdquo into any open spreadsheet or other software by selecting an insertion point and executing a paste command. By toggling back and forth between an application window and the open web page, data can be transferred with ease. This monthrsquos tips include formulas and programs for: TRADESTATION: Average True Range Trailing Stops Sylvain Vervoortrsquos article in this issue, ldquoAverage True Range Trailing Stops, rdquo describes a technique for generating trading signals with average true range calculations. Once the initial entry is made, any number of reversals may follow. The strategyrsquos first trade date and first trade direction are established by user inputs. To download the EasyLanguage code for this study, go to the TradeStation and EasyLanguage Support Forum (tradestationDiscussionsforum. aspxForumID213 ). Search for the file ldquoVervoort Atr Trail. eld. rdquo This article is for informational purposes. No type of trading or investment recommendation, advice, or strategy is being made, given or in any manner provided by TradeStation Securities or its affiliates. Figure 1: TRADESTATION, ATR trailing stop strategy. Here is an example of the Vervoort ATRTrail strategy on a chart of Google, Inc. (GOOG). The levels at which the strategy enters new long positions are displayed by the cyan lines. The short entry levels are displayed by the magenta lines. The chart on the left displays the levels based on the original ATR trail calculation. In the chart at right, the modified calculations are used. mdashMark Mills TradeStation Securities, Inc. A subsidiary of TradeStation Group, Inc. TradeStation eSIGNAL: Average True Range Trailing Stops For this monthrsquos Tradersrsquo Tip, weve provided the following three formulas: Atr TrailingStop. efs, Modified Atr. efs, and Modified Atr TrailingStop. efs based on the formula code from Sylvain Vervoortrsquos article in this issue, ldquoAverage True Range Trailing Stops. rdquo The Atr trailing stop formula is configured for backtesting only. This formula plots the trailing stop based on a five-period Atr with a multiple of 3.5. These parameters are configurable through the Edit Studies option of the Advanced Chart. In addition, the formula draws labels and arrows to highlight the trade signals, which may be disabled in Edit Studies. The strategy can be set to show long or short signals. The modified Atr formula simply plots the indicator with a default of five periods. This parameter may be configured through the Edit Studies option of the Advanced Chart. The modified Atr trailing stop formula is similar to the Atr trailing stop except that it uses the modified Atr. This formula uses the same defaults, which are also configurable through the Edit Studies option of the Advanced Chart. To discuss this study or download complete copies of the formula code, please visit the Efs Library Discussion Board forum under the Forums link at esignalcentral or visit our Efs KnowledgeBase at esignalcentralsupportkbefs. The eSignal formula scripts ( Efs ) are also available for copying and pasting from the Stocks amp Commodities website at Traders. Figure 2: eSIGNAL, AVERAGE TRUE RANGE TRAILING STOP. Here is a demonstration of the ATR trailing stop, the modified ATR, and the modified ATR trailing stop. mdashJason Keck eSignal, a division of Interactive Data Corp. 800 815-8256, esignalcentral WEALTH-LAB: Average True Range Trailing Stops The modified Atr indicator presented by Sylvain Vervoort in ldquoAverage True Range Trailing Stopsrdquo in this issue is available in Wealth-Labrsquos TascIndicator library version 1.0.7.0 and later. Here, wersquoll provide the WealthScript code to enter a discretionary position, long or short, on the open of a specified date given by the strategy parameters. Included is the Atr Trail class, which utilizes the modified Atr to calculate a trailing stop based on the most-recent close. You can use it with any of your strategies. Once you create an Atr Trail object, just pass the bar number to the Atr Trail. Price method. As with last monthrsquos article, if you prefer to use touch stops, WealthScriptrsquos built-in ExitAtTrailingStop method is convenient. See Figure 3 for a sample chart. Figure 3: WEALTH-LAB, modified average true range stop. INTCs three black crows following a doji-island reversal made a nice setup to enter short with a relatively tight stop at the center of the pattern. AMIBROKER: Average True Range Trailing Stops In ldquoAverage True Range Trailing Stopsrdquo in this issue, author Sylvain Vervoort continues his study of various trailing stop techniques. Implementing modified average true range stops is easy in AmiBroker Formula Language thanks to its built-in looping support, so we dont need any external Dll s. A ready-to-use AmiBroker formula for the Atr trailing stop technique is presented in Listing 1. This formula is an enhanced version of the one given in last monthrsquos Tradersrsquo Tips for Vervoortrsquos May 2009 Stocks amp Commodities article. In addition to the fixed and standard Atr stop techniques given last month, the formula allows the user to select the modified Atr method from the ldquostop moderdquo list. Most of the code is unchanged, with only a calculation added for the modified Atr. To use it, enter the formula into the Editor, then press ldquoApply Indicatorrdquo (see Figure 4). To adjust the stop mode and its parameters, click on the chart with right mouse button and select ldquoparametersrdquo from the context menu. Figure 4: AMIBROKER, modified average true range stop. Here is a daily chart of CRM showing the 3.5-multiple, modified ATR(5) trailing stop, with buy (green) and sell (red) arrows. NEUROSHELL TRADER: Average True Range Trailing Stops The average true range trailing stop technique described by Sylvain Vervoort in his article in this issue, ldquoAverage True Range Trailing Stops, rdquo can be implemented in NeuroShell Trader by combining a few of NeuroShell Traderrsquos built-in indicators plus the trading strategy wizard. First, to recreate J. Welles Wilderrsquos exponential averagebased average true range indicator, select ldquoNew Indicatorhelliprdquo from the Insert menu and use the Indicator Wizard to create the following indicator: To recreate Sylvain Vervoortrsquos average true range trailing stop reversal system, select ldquoNew Trading Strategyhelliprdquo from the Insert menu and enter the following in the appropriate locations of the Trading Strategy Wizard: If you wish to create an average true range trailing stop system using your own trading systems entry rules, simply combine the trailing stops listed above with your own entryexit conditions. To recreate the modified average true range indicator, select ldquoNew Indicatorhellipldquo from the Insert menu and use the Indicator Wizard to create the following indicators: To recreate the modified average true range trailing stop reversal system, enter the following formula in the appropriate locations of the Trading Strategy Wizard: If you wish to create a modified average true range trailing stop system using your own trading systemrsquos entry rules, simply combine the modified average true range trailing stops listed above with your own entryexit conditions. Figure 5: NeuroShell TRADER, AVERAGE TRUE RANGE TRAILING STOP SYSTEM If you have NeuroShell Trader Professional, you can also choose whether the system parameters should be optimized. Etter å ha testet handelsstrategiene, bruk ldquoDetailed Analysishelliprdquo-knappen for å se backtest og trade-by-trade statistikken for hver strategi. For more information on NeuroShell Trader, visit NeuroShell . AIQ: Average True Range Trailing Stops The Aiq code is shown here for the date-specific version of the average true range ( Atr ) trailing stop and the modified average true range ( Atr M) trailing stop described by Sylvain Vervoort in his article in this issue, ldquoAverage True Range Trailing Stops. rdquo This Atr stop code can be pasted into any system of your choice and then used as the exit. The date-specific version (in which a start date is manually entered in the Eds code as an input, and then the stop starts trailing as of that date) has been coded and provided here as well. This stop can be plotted on a chart for the purposes of checking trades one at a time. Be sure to set all the inputs to match your objective. The code can be downloaded from the Aiq website at aiqsystems and also from TradersEdgeSystemstraderstips. htm. It can also copied and pasted from the Stocks amp Commodities website at Traders. TradersStudio: Average True Range Trailing Stops The TradersStudio implementation of the fixed-percentage trailing stop system and the date-specific version based on ldquoAverage True Range Trailing Stopsrdquo by Sylvain Vervoort is discussed here. The average true range ( Atr ) trailing stop should have an advantage over the fixed-percentage trailing stop that was tested last month in my May 2009 Tradersrsquo Tip, since the stop can adapt to the changing volatility of both the overall market as well as to each individual stockrsquos volatility and changes in volatility. In my May 2009 Tradersrsquo Tip, I modified Vervoortrsquos fixed-percentage trailing stop system by adding market timing and also by trading both the long and short sides. This system, if traded both long and short, would be always in, but since I added a market-timing filter based on a general-market trend-following filter, it will only trade long when the market trend is up or short when the market trend is down. The coded version of Vervoortrsquos Atr trailing stop system that I am supplying here has the options of trading either long only, short only, or both long and short. It also has the option to apply a market-trend filter using the SampP 500 index ( Spx ) to determine whether to trade long or short. I decided to stick with the authorrsquos list of stocks for the tests. One advantage in testing stocks with TradersStudio over other programs is that both the unadjusted price series as well as the split-adjusted series are available in the tests. This can make a big difference in the computation of commissions when they are based on the number of shares traded. (Other programs compute commissions on a cents-per-share basis, and unless you know the actual price of the stock and the actual number of shares that would have been traded, commissions cannot be computed accurately.) In addition, with TradersStudio, we are able to correctly apply a minimum price rule to eliminate very low-priced stocks. When only split-adjusted data is available, we cannot accurately apply a price filter because we donrsquot know whether a stock is low-priced due to a split or was really trading at a low price in real time. TradersStudio also has the ability to compute the dividends that you would have been received or paid (if short). Figure 6: TITLE. blurb In Figure 6, I show a comparison of the equity curves: the left one represents trading both long and short using a trend filter on the Spx with optimized parameters using the fixed-percentage trailing stop system from the May 2009 issue, while the one on the right shows this issuersquos modified Atr trailing stop ( AtrM ) system with optimized parameters. Just by looking at the two equity curves, itrsquos hard to tell which is preferable, although the Atr M (right curve) appears smoother with smaller drawdowns. Looking at the table in Figure 7, which shows some key metrics for the two trailing-stop methods, we see that the Atr M stops are preferable, since we obtain slightly more net profit with lower drawdown, better profit factor, and better profit-to-maximum drawdown ratios with fewer trades. I also found that there is a slight improvement (not shown) by using the Atr M system versus the Atr system. Figure 7: TITLE. blurb To measure the robustness of the parameter sets from the Atr M system optimization, in Figure 8 I show two three-dimensional models. The left model shows the two parameters compared to the net profit, and the right model shows the two parameters compared to the maximum drawdown. The Atr - length parameter is less sensitive to changes than the Atr multiple. The range of good parameters is five to 10 days for the Atr length, and 4.5 to 5.5 for the Atr multiple. All tests used 300 days for the moving average length on the Spx trend filter. I used a TradersStudio add-in to produce the three-dimensional models. Figure 8: TITLE. blurb The code can be downloaded from the TradersStudio website at TradersStudio - Traders Resources-FreeCode as well as from TradersEdgeSystemstraderstips. htm. It can also be copied and pasted from the Stocks amp Commodities website at traders. STRATASEARCH: Average True Range Trailing Stops In the current series of articles by Sylvain Vervoort on stop methods, including the one in this issue, ldquoAverage True Range Trailing Stops, rdquo Vervoort has provided some helpful methods for implementing trailing stops. Based on our tests, the strategy presented in this monthrsquos article provides some performance increases over the methods discussed in his article last month (ldquoUsing Initial And Trailing Stopsrdquo). In our tests, both the fixed-percentage trailing stop method and the modified Atr trailing stop method were run against the Nasdaq 100 components from 2004 to 2007 using a spread of 0.04 and commissions of 10.00 on either side. A range of variables was also added to test the percentage, period, and factor values. Surprisingly, every parameter set for both of the trailing stop approaches created profitable results. However, the modified Atr trailing stop clearly had the better performance, with higher returns and shorter holding periods. Figure 9: STRATASEARCH, Modified ATR with trailing stops. One approach is to buy when the price rises above the modified ATR line, and sell when the price crosses below. One issue, noted last month in this column as well, is that the percentage profitability never rose above 50 for either approach. Likewise, both approaches performed poorly when tested exclusively in 2008. Thus, these trailing stops may benefit greatly from the use of supporting indicators. The automated search in StrataSearch can help users find supporting indicators that improve either of these trailing-stop approaches. As with all other StrataSearch Tradersrsquo Tips, additional information, including plugins, can be found in the Shared Area of the StrataSearch user forum . STOCKFINDER: Average True Range Trailing Stops Wersquove created a chart for StockFinder that shows plots for the fixed-percentage stop, average true range trailing stop ( Atr TS), modified Atr TS, and a modified Atr. based on rsquoAverage True Range Trailing Stopsldquo by Sylvain Vervoort. The standard average true range is already available in the indicator library. To load the chart into any layout, click the Shared Items icon (envelope) at the top of the StockFinder screen then choose ldquoBrowse other usersrsquo shared itemsrdquo from the menu that appears. Click the Charts tab from the Shared Items window that appears and search for ldquoJune Tradersrsquo Tips. rdquo Open the chart by selecting it from the list and clicking the Open button. The chart will open in your current layout. You can save the chart by clicking the Save button at the top of the chart. The red plot on price is the fixed-percentage stop from Vervoortrsquos article. Clicking it brings up its Edit window. From there, you can change the month, day, and year for the trade open, the stop, and the percentage. The blue plot on price is the Atr TS from the article. Clicking it brings up its Edit window. From there you can change the month, day, and year for the trade open, the stop, Atr period, and multiple. The yellow plot on price is the modified Atr TS from the article. Clicking it brings up its Edit window. From there you can change the month, day, and year for the trade open, the stop, Atr period, and multiple. The bottom pane shows the modified Atr plot, which can also be edited by clicking on it. Rules to scan, sort, or color plots can be created for any plot by clicking on it and using the appropriate tab from the Edit window. If you have any questions about the chart or plots, visit the Worden support forums at WordenTraining . For more information on the software or to start your free trial, visit StockFinder . Figure 10: STOCKFINDER, ATR TRAILING STOP. This chart demonstrates the fixed-percentage stop, average true range trailing stop (ATR TS), modified ATR TS, and a modified ATR. NeoTicker: Average True Range Trailing Stops In the article ldquoAverage True Range Trailing Stopsrdquo in this issue, Sylvain Vervoort presents a modified version of the average true range indicator. This modified version, along with the trailing stop based on modified Atr. can be implemented in NeoTicker using formula language. The indicator is named ldquoTasc modified average true rangerdquo (Listing 1) with three parameters: integer parameter Atr period real number parameter Atr multiplication and datetime parameter start date. Start date is a datetime setting parameter that determines which date the trailing stop will beginning plotting. This indicator has two plots: the first plot will return the modified Atr value, and the second plot is the trailing stop value. By default, only the trailing stop plot will show (Figure 11). Figure 11: NEOTICKER, ATR TRAILING STOP A downloadable version of the indicator will be available at the NeoTicker blog site (blog. neoticker ). TRADECISION: Average True Range Trailing Stops In his series of articles on stop methods, Sylvain Vervoort demonstrates the importance of considering a warning signal and setting stops at the right time to avoid getting stopped out by the normal noise of the market. This issuersquos article, ldquoAverage True Range Trailing Stops, rdquo describes a trailing-stop method based on the average true range ( Atr ) trailing stop. Using the Function Builder in Tradecision, create the StopTrailATRMod function for a modified Atr trailing stop value as follows: Figure 12: TRADECISION, MODIFIED AVERAGE TRUE RANGE TRAILING STOP. Here is a 3.5 times five-period modified ATR average plotted on a chart of DD. As mentioned in Vervoortrsquos article, yoursquoll need to enter the starting date manually. To define Date(), use a numeric value in the Yymmdd format. Date returns ldquo080102rdquo if the day is January 2, 2008. See Figure 12. To import the strategy into Tradecision, visit the area ldquoTradersrsquo Tips from Tasc magazinerdquo at tradecisionsupporttasctipstasctraderstips. htm or copy the code from the Stocks amp Commodities website at traders. NINJATRADER: Average True Range Trailing Stops The Atr trailing stop technique discussed by Sylvain Vervoort in his article in this issue, ldquoAverage True Range Trailing Stops, rdquo has been implemented as an indicator available for download at ninjatraderSCJune2009SC. zip . Once it is downloaded, from within the NinjaTrader Control Center window, select the menu File Utilities Import NinjaScript and select the downloaded file. This indicator is for NinjaTrader version 6.5 or greater. You can review the indicatorrsquos source code by selecting the menu Tools Edit NinjaScript Indicator from within the NinjaTrader Control Center window and selecting ldquo Atr TrailingStop. rdquo A sample chart is shown in Figure 13. NinjaScript indicators are compiled Dll s that run native, not interpreted, which provides you with the highest possible performance. Figure 13: NINJATRADER, ATR TRAILING STOP. Here is an example of the ATR trailing stop indicator on a daily chart of AMD. mdashRaymond Deux amp Josh Peng NinjaTrader, LLC ninjatrader WAVE59: Average True Range Trailing Stops In ldquoAverage True Range Trailing Stopsrdquo in this issue, Sylvain Vervoort implements an Atr stop algorithm that he uses as both a reversal system and as a way to apply a trailing stop to open positions entered using other methods. We were interested to see how Vervoortrsquos trailing stop method handled recent action in the volatile stock indexes, so we applied it to the Dow Jones Industrial Average. You can see in Figure 14 that it stayed short for the latter half of 2008 and reversed to a long position in March 2009. According to this tool, the market looks ready to regain some of the losses posted last year. Just be wary if we cross back underneath the red line Figure 14: WAVE59, ATR TRAILING STOP. Here is Vervoortrsquos trailing stop method applied to the Dow Jones Industrial Average. It stayed short for the latter half of 2008 and reversed to a long position in March 2009. We are offering four scripts that implement Vervoortrsquos approach in Wave59. As always, users of Wave59 can download these scripts directly using the QScript Library, found at wave59library. mdashEarik Beann Wave59 Technologies Intl, Inc. wave59 VT TRADER: Average True Range Trailing Stops This Tradersrsquo Tip is based on the article ldquoAverage True Range Trailing Stopsrdquo by Sylvain Vervoort in this issue. Wersquoll be offering the Atr trailing stop reversal-level indicator for download in our online forums. The VT Trader code and instructions for setting up the indicator are as follows: Navigator WindowToolsIndicator BuilderNew button In the Indicator Bookmark, type the following text for each field: In the Input Bookmark, create the following variables:In the Output Bookmark, create the following variables:In the Formula Bookmark, copy and paste the following formula:Click the Save icon to finish building the ATR trailing stoploss reversal level indicator. Figure 15: VT TRADER, ATR TRAILING STOP. Here is an example of the ATR trailing stop reversal-level indicator on a 30-minute candlestick chart of EURUSD. To attach the indicator to a chart (Figure 15), click the right mouse button within the chart window and then select ldquoAdd Indicatorrdquo - ldquoTASC - 062009 - Trailing Stoploss Reversal Level ( Atr )rdquo from the indicator list. To learn more about VT Trader, visit cmsfx . Forex trading involves a substantial risk of loss and may not be suitable for all investors. mdashChris Skidmore Visual Trading Systems, LLC (courtesy of CMS Forex) (866) 51-CMSFX, tradingcmsfx cmsfx TRADE-IDEAS: Average True Range Trailing Stops Ideas are easy its execution thats hard. Jeff Bezos (Amazon) In ldquoAverage True Range Trailing Stopsrdquo in this issue, Sylvain Vervoort creates a trailing stop based on the average true range value on a portfolio of 25 stocks and pursues the question of whether itrsquos a better stop than the fixed-percentage trailing stop method demonstrated in his May 2009 article. Subscribers to Trade-Ideas Pro who use our event-based backtesting tool, The OddsMaker, already understand the different premise these tools use to find high-probability winning trades. To recap briefly, The OddsMaker doesnrsquot just look at 25 stocks, agrave priori, to generate backtest results, it considers any stock that matched a desired pattern in the market, finds that stock, and applies the backtestrsquos rule set before summing up the results into a detailed set of totals: win rate, average winner, average loser, net winnings, and confidence factor. (See Figure 18.) As such, we provide an alternative stop method and another strategy for your consideration. The wiggle At Trade-Ideas we use a custom, dynamic stop that takes into account a stockrsquos 15-minute average volatility multiplied by the relative volume (an indexed ratio of what the current volume is over its historical volume of the stock at the time a trade is made). This measure is called the wiggle . The wiggle can be further explained with an example. Nflx rsquos 15-minute average volatility is 0.330615 minutes. If the relative volume of Nflx at the time of an alert is 1.5 (that is, trading at 50 above what it normally trades at this time of the day of the alert based on accumulated volume of the day), then the wiggle is 0.50 (that is, 0.33061.5). Look up the volatility values of any stock at the Trade-Ideas Stock Research section. Imagine using a 0.50 stop and attempting to stay in a GS short or long chances are, you will be correct about the trade but get stopped out, only to watch the stock do exactly what you thought it would, which we all know is painful. The wiggle creates a customized stop that takes into account the characteristics of each stock. The wiggle is used in the strategy, ldquoModified Atr Volatility Stoprdquo and is based on the Trade-Ideas inventory of alerts and filters found in our flagship product, Trade-Ideas Pro. The trading rules are modeled and backtested in its add-on tool, The OddsMaker. Figure 16: TRADE-IDEAS, ALERTS CONFIGURATION. The combination of alerts and filters used to create Sylvain Vervoorts modified ATR volatility stop strategy are shown here. Type or copypaste this shortened string directly into a browser then copypaste the full length link into Trade-Ideas PRO using the ldquoCollaboraterdquo feature (right-click in any strategy window): This strategy also appears on the Trade-Ideas blog, marketmovers. blogspot. or you can build the strategy from Figure 16, which shows the configuration of this strategy, where one alert and nine filters are used with the following settings: Running Up Now (in 1 minute or less), 0.75 Min Price Filter 5 () Max Price Filter 50 () The definitions of these indicators appear here: trade-ideasHelp. html. Thatrsquos the strategy, but what about the trading rules How should the opportunities that the strategy finds be traded For the stop-loss, we used one of the more advanced options available in the OddsMaker. Instead of using a traditional stop-loss, we selected ldquoAnother alertrdquo as the exit condition called ldquoTrailing stop, volatility down. rdquo This alert is triggered when a stock moves down an amount equal to the average 15-minute volatility multiplied by the number of 15-minute bars we decide on mdash in this case, 2. For example, if the average 15-minute volatility is 10 cents, this alert would not trigger until a stock moves down at least 20 cents. Here is what The OddsMaker tested for the past three weeks ended 492009 given the following trade rules: On each alert, sell short the symbol (price moves down to be a successful trade) Schedule an exit for the stocks 30 minutes after entry Start trading from the open and stop trading 30 minutes later Set a stop using the alert, trailing stop, volatility down, with a setting of two bars The OddsMaker summary provides evidence of how well this strategy and our trading rules did. The settings are shown in Figure 17. Figure 17: TRADE-IDEAS, ODDSMAKER. Here is the backtesting configuration for the modified ATR volatility stop strategy. The results (last backtested for the three-week period ended 492009) are shown in Figure 18. The summary reads as follows: This strategy generated 498 trades of which 339 were profitable for a win rate of 68.07. The average winning trade generated 0.38 in profit and the average loser lost 0.18. The net winnings of using this strategy for 15 trading days generated 105.06 points. If you normally trade in 100-share lots, this strategy would have generated 10,506. The z-score or confidence factor that the next set of results will fall within this strategys average winner and loser is 100. Figure 18: TRADE-IDEAS, RESULTS. Here are sample results from The Oddsmaker for the modified ATR volatility stop strategy. You can find an explanation of The OddsMaker backtest results in more detail from the online user manual at trade-ideasOddsMakerHelp. html. METASTOCK: Average True Range Trailing Stops (VERVOORT ARTICLE CODE) The code for MetaStock to implement the average true-range trailing stop method, as described by author Sylvain Vervoort In ldquoAverage True Range Trailing Stops, rdquo in this issue, is provided below. Originally published in the June 2009 issue of Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. Alle rettigheter reservert. copy Copyright 2009, Technical Analysis, Inc.