Forex Sammenheng Trading Ea

Bruke Valutakorrelasjoner til din fordel For å være en effektiv handelsmann, er det viktig å forstå hele porteføljens følsomhet overfor markedsvolatilitet. Dette er spesielt så når handel forex. Fordi valutaer er priset i par, er ikke enkeltparhandel helt uavhengig av de andre. Når du er klar over disse korrelasjonene og hvordan de endres, kan du bruke dem til å kontrollere eksponeringen av den totale porteføljen. (For en veiledning til alle ting forex, sjekk ut vår Investopedia Special Feature: Forex.) Definere korrelasjon Grunnen til gjensidig avhengighet av valutapar er lett å se: Hvis du handlet det britiske pundet mot den japanske yenen (GBPJPY-paret) for eksempel handler du faktisk et derivat av GBPUSD - og USDJPY-parene, derfor må GBPJPY være noe korrelert med en om ikke begge disse andre valutaparene. Men gjensidig avhengighet mellom valutaer stammer fra mer enn det enkle faktum at de er parvis. Mens noen valutapar vil bevege seg i takt, kan andre valutapar bevege seg i motsatt retning, noe som i hovedsak er et resultat av mer komplekse krefter. Korrelasjon i finansverdenen er det statistiske forholdet mellom forholdet mellom to verdipapirer. Korrelasjonskoeffisienten varierer mellom -1 og 1. En korrelasjon på 1 innebærer at de to valutaparene vil bevege seg i samme retning 100 av tiden. En korrelasjon på -1 innebærer at de to valutaparene vil bevege seg i motsatt retning 100 av tiden. En korrelasjon på null innebærer at forholdet mellom valutaparene er helt tilfeldig. Lese korrelasjonstabellen Med denne kunnskapen om korrelasjoner i tankene, kan vi se på følgende tabeller, som viser sammenhenger mellom de store valutaparene i løpet av februar 2010. Øverste tabell over viser at i løpet av februar måned (en måned) EURUSD og GBPUSD hadde en veldig sterk positiv korrelasjon på 0,95. Dette innebærer at når EURUSD samles, har GBPUSD også samles 95 av tiden. I løpet av de siste 6 månedene var korrelasjonen imidlertid svakere (0,66), men i de lange (1 år) årene har de to valutaparene fortsatt sterk sammenheng. Derimot hadde EURUSD og USDCHF en nesten perfekt negativ korrelasjon på -1,00. Dette innebærer at 100 av tiden, da EURUSD gjaldt, solgte USDCHF. Dette forholdet gjelder også over lengre perioder da korrelasjonsstallene forblir relativt stabile. Likevel forblir korrelasjoner ikke alltid stabile. Ta for eksempel USDCAD og USDCHF. Med en koeffisient på 0,95 hadde de en sterk positiv korrelasjon i løpet av det siste året, men forholdet forverret seg betydelig i februar 2010 av flere årsaker, blant annet oljeprisen og bankenes hawkishness. (For mer, se Bruke renteparametre til handel forex.) Korrelasjoner Endre Det er klart da korrelasjoner endrer seg, noe som gjør at korrelasjonskiftet blir enda viktigere. Sentiment og globale økonomiske faktorer er svært dynamiske og kan til og med endres på daglig basis. Sterke korrelasjoner i dag er kanskje ikke i tråd med den langsiktige korrelasjonen mellom to valutapar. Det er derfor veldig viktig å ta en titt på seksmåneders etterfølgende korrelasjon. Dette gir et tydeligere perspektiv på det gjennomsnittlige seks måneders forholdet mellom de to valutaparene, som har en tendens til å være mer nøyaktig. Korrelasjoner endres av ulike grunner, hvorav de vanligste inkluderer divergerende pengepolitikk, en viss valutapar s følsomhet for råvarepriser, samt unike økonomiske og politiske faktorer. Her er en tabell som viser de seks måneders etterfølgende korrelasjonene som EURUSD deler med andre par: Beregning av korrelasjoner selv Den beste måten å holde gjeldende på retningen og styrken av korrelasjonsparingene dine, er å beregne dem selv. Dette kan høres vanskelig, men det er faktisk ganske enkelt. For å beregne en enkel korrelasjon, bruk bare et regneark, som Microsoft Excel. Mange kartleggingspakker (selv noen gratis) lar deg laste ned historiske daglige valutapriser, som du deretter kan transportere til Excel. I Excel, bruk bare korrelasjonsfunksjonen, som er CORREL (område 1, område 2). Ettårs-, seks-, tre - og en-måneders tilbakemelding gir den mest omfattende oppfatningen av likhetene og forskjellene i korrelasjonen over tid, men du kan selv bestemme hvilken eller hvor mange av disse lesningene du vil analysere. Her er korrelasjonsberegningsprosessen vurdert trinnvis: 1. Få prisdataene for de to valutaparene dine, si at de er GBPUSD og USDJPY 2. Lag to individuelle kolonner, hver merket med ett av disse parene. Deretter fyller du i kolonnene med de siste daglige prisene som skjedde for hvert par i løpet av tidsperioden du analyserer. 3. På bunnen av kolonnen, i et tomt spor, skriv inn CORREL (4. Marker alle dataene i en av prissokkelene bør du få en rekke celler i formellboksen. 5. Skriv inn komma 6. Gjenta trinn 3-5 for den andre valutaen. 7. Lukk formelen slik at den ser ut som CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Tallet som er produsert representerer sammenhengen mellom de to valutaparene Selv om korrelasjoner endres, er det ikke nødvendig å oppdatere tallene hver dag, oppdatering en gang i noen uker eller i det minste en gang i måneden er generelt en god ide. Slik bruker du den til å håndtere eksponering Nå som du vet hvordan du skal beregne korrelasjoner, er det på tide å gå over hvordan du kan bruke dem til din fordel. Først kan de hjelpe deg med å unngå å skrive inn to posisjoner som avbryter hverandre, For eksempel ved å vite at EURUSD og USDCHF beveger seg i motsatt retning nær du vil se at det å ha en portefølje av lange EURUSD og lange USDCHF er det samme som å ha praktisk talt ingen posisjon - dette er sant fordi, som korrelasjonen indikerer, når EURUSD-samlingene, USDCHF vil gjennomgå en selloff. På den annen side, holder lang EURUSD og lang AUDUSD eller NZDUSD ligner på å fordoble seg på samme posisjon siden korrelasjonene er så sterke. (Lær mer i Forex: Wading Into Valutamarkedet.) Diversifisering er en annen faktor å vurdere. Siden EURUSD og AUDUSD-korrelasjonen tradisjonelt ikke er 100 positive, kan handelsmenn bruke disse to parene til å diversifisere risikoen noe, samtidig som de opprettholder en kjerne-retningsbestemt visning. For eksempel, for å uttrykke et bearish utsikt på USD, kan næringsdrivende, i stedet for å kjøpe to deler av EURUSD, kjøpe en mye av EURUSD og ett parti av AUDUSD. Den ufullkomne korrelasjonen mellom de to forskjellige valutaparene gir mulighet for mer diversifisering og marginalt lavere risiko. Videre har sentralbankene i Australia og Europa forskjellige pengepolitiske forstyrrelser, så i tilfelle en dollar-rally kan den australske dollaren være mindre påvirket enn euroen. eller vice versa. En forhandler kan også bruke forskjellige pip - eller punktverdier for sin fordel. La oss se på EURUSD og USDCHF igjen. De har en nesten perfekt negativ korrelasjon, men verdien av en pip-bevegelse i EURUSD er 10 for mange 100.000 enheter, mens verdien av en pipforskyvning i USDCHF er 9,24 for samme antall enheter. Dette innebærer at forhandlere kan bruke USDCHF til å sikre EURUSD-eksponering. Heres hvordan sikringen ville fungere: si en handelsmann hadde en portefølje av en kort EURUSD-masse på 100 000 enheter og en kort USDCHF-masse på 100 000 enheter. Når EURUSD øker med ti pips eller poeng, vil handelsmannen være ned 100 på stillingen. Men siden USDCHF beveger seg motsatt til EURUSD, vil den korte USDCHF-posisjonen være lønnsom, sannsynligvis flytte nær ti pips høyere, opp 92,40. Dette ville gjøre netto tap av porteføljen til -7,60 i stedet for -100. Selvfølgelig betyr denne sikringen også mindre fortjeneste i tilfelle en sterk EURUSD-salg. men i verste fall blir tapene relativt lavere. Uansett om du ønsker å diversifisere posisjonene dine eller finne alternative par for å utnytte visningen din, er det svært viktig å være oppmerksom på sammenhengen mellom ulike valutapar og deres skiftende trender. Dette er kraftig kunnskap for alle profesjonelle handelsfolk som har mer enn ett valutapar i sine handelsregnskap. Slike kunnskaper hjelper handelsmenn, diversifiserer, sikrer eller dobler seg på fortjenesten. Bunnlinjen Å være en effektiv handelsmann er det viktig å forstå hvordan ulike valutapar beveger seg i forhold til hverandre, slik at forhandlere bedre kan forstå deres eksponering. Noen valutapar beveger seg i takt med hverandre, mens andre kan være polære motsetninger. Læring om valutakorrelasjon hjelper handelsmenn til å administrere sine porteføljer mer hensiktsmessig. Uansett handelsstrategien din, og om du ønsker å diversifisere posisjonene dine eller finne alternative par for å utnytte visningen din, er det svært viktig å huske korrelasjonen mellom ulike valutapar og deres skiftende trender. (For mer, se vår Forex Tutorial.) Et mål på forholdet mellom en endring i mengden som kreves av en bestemt vare og en endring i prisen. Pris. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. En finansieringsrunde hvor investorer kjøper aksjer fra et selskap til lavere verdsettelse enn verdsettelsen plassert på. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. Korrelasjonshandel Ble med Jan 2008 Status: Medlem 236 Innlegg Systemet er basert på sammenhengstabellen nedenfor, og er faktisk ganske enkelt å forstå og implementere. Målet med denne tråden er å finjustere innstillingene og utvikle en enkel EA for å automatisere handel. Som du ser i korrelasjonstabellen overtar visse par til en motkorrelasjonsprisbevegelse av to andre korrelerte par, og gjør det alltid i samme retning. Ive fant ut at det faktisk skjer en sterk bevegelse av gbpjpy når både gbpusd og usdjpy beveger seg i samme retning, med gbpjpy som beveger seg i samme retning også. Fra disse observasjonene, spiller det egentlig ingen rolle hvilken valuta, eller valutapar, starter bevegelsen. Faktum er at gbpjpy beveger seg ganske sterkt når gbpusd og usdjpy viser en M15 bar som beveger seg i samme retning (når de skal bevege seg mot hverandre, siden de er negativt korrelerte par). Selv om en slik korrelasjonsinnstilling mellom gbpusd og usdjpy vanligvis varer i ikke mer enn en M15-bar, går prisen på gbpjpy i samme retning for minst en ekstra M15-bar, med en rekkevidde som er ganske større enn for de to andre parene. Manuelle handler viste seg å være ganske vellykkede. Så, heres systemet: Tidsramme M15 Når gbpusd og usdjpy lukker en bar med samme farge (begge går nordover, eller begge går sør), og begge barene har et høyt lavt utvalg på minst 10 pips, må du inngå en handel på gbpjpy i samme retning rett ved åpningen av den nye M15 baren. SL og TP ble testet med faste verdier (3020), men de kan defineres som en funksjon av det første strekkområdet. Spørsmål som skal diskuteres: 1. SL og TP innstillinger 2. Minimum høyt lavområde for å inngå en handel Enkelheten i systemet gråt til å bli implementert i en EA. Jeg er en programmerings analfabeter, så hjelp her ville bli mye verdsatt. Påkrevde innganger SL TP Min rekkevidde for å komme inn (i pips, tilpasset 4- eller 5-siffermeglere) Lotsize News filter, ideelt Trading hours Det samme konseptet kan brukes på andre korrelerte par, som vist i korrelasjonstabellen. Jeg sjekket bare de tre parene som er nevnt ovenfor. Jeg aner ikke hvilken tidsramme, minimum høyt lavt område eller SLTP ville være best for andre sett med par, så det ville trenge ytterligere analyse. En EA som tillater definisjonen av de tre parene, vil være mer allsidig og la oss teste et par par. Vedlagt bilde (klikk for å forstørre) OK, her er det første forsøket. Noen poeng å merke seg: Roboten kompenserer automatisk for 4 siffre blodsugende kriminelle, så det er ikke nødvendig å dele standardinnstillingene. Det oppdager automatisk symbolutvidelser som IBFX m. Hvis en handelsforsendelse mislykkes, vil roboten prøve flere ganger før du gir opp. Sjelden klarer jeg å produsere et første utkast uten feil. Hold det på en demo og synge som de ser ut. Vel, det var fort. Vil teste det og rapportere eventuelle feil, hvis noen. Takk så mye. Herregud. Folk leser litt om valutamarkedet og prøver å lage systemer slik. Det er 4 hovedpar på forex EURUSD, GBPUSD, USDJPY og USDCHF. Resten av parene er laget av arytmetiske beregninger. For eksempel er EURJPY opprettet fra EURUSD og USDJPY. Selvfølgelig har vi noen mindre vanlige par som AUDUSD, men valutaer som dette er aldri sitert mot EUR og USD. Ett av parene er opprettet fra EURUSD. Hvis du er i stand til å identifisere trend på EURUSD-par, kan du søke det overalt. Jeg er enig i at du kan overvåke alle. Jeg er helt enig, men noen må lære den harde måten. Hei Steve, jeg la EA løpe de siste par dagene, men det åpnet ikke noen handler. Betingelsene for å åpne en gpbjpy posisjon ble møtt noen ganger, men ingenting skjedde. Loggen viser ikke noe, så det virker som det ikke forsøkte å åpne handler i det hele tatt. EA er koblet til et M15 gbpjpy diagram, og jeg har M15 gbpusd og usdjpy diagrammer åpnet uten EA knyttet til dem. Megler er Alpari UK. Dette sendte meg kontrollen av koden og jeg oppdaget noen feil. Jeg har lagt til et varsel ved starten av hvert nytt lys. Det viser: de to korrelasjonene par minimum stearinlengde tilpasset sifferene i sitatet den forrige stearinlengden stearinlengden tidligere. Jeg vil fjerne varselet så snart vi vet at alt fungerer som det skal. Roboten vil ikke gjøre noe mens megleren er lukket, men du kan tvinge den til å vise et varsel ved å åpne roboten for å modifisere, gå til init () og fjerne kommentar symbolene fra disse to kodelinjene: slik at de leser: og trykke F5 for å kompilere. Når megleren gjenåpner, erstatter du kommentarsymbolene. Dette sendte meg kontrollen av koden og jeg oppdaget noen feil. Jeg har lagt til et varsel ved starten av hvert nytt lys. Det viser: de to korrelasjonene par minimum stearinlengde tilpasset sifferene i sitatet den forrige stearinlengden stearinlengden tidligere. Jeg vil fjerne varselet så snart vi vet at alt fungerer som det skal. Roboten vil ikke gjøre noe mens megleren er stengt, men du kan tvinge den til å vise et varsel ved å åpne roboten for å modifisere, gå til init () og fjerne kommentar symbolene fra disse. Allerede festet til diagrammet. Vil teste det i mandag for å se hvordan det går. Denne type handler bør bare ta hvis du ser enorm avstand mellom 2 korrelerte diagrammer, velg diagrammet, høyreklikk på diagrammet og velg OVERLAG og plasser et annet korrelert par over første, og bytt deretter alle tidsrammer sørge for at parene er på den kritiske avstanden, og det er en mulighet for dem å begynne å lukke dette gapet snart. Men jeg forteller deg, dette er bare i teorien, men i virkeligheten kan du gjennomsnittlig ned for alltid, og disse parene kan gå langt nok til å ødelegge kontoen din. 1) Det bør kun handles hvis det er ekte gap, som kunne skje i neste måned eller 2) Risiko er fortsatt veldig høy at den vil gå enda lenger fra hverandre. For å forstå hva du kjører inn, bare sjekk diagrammet for EURCHF for eksempel at det du kan ha, hvis du velger korrelasjon mellom EURUSD og USDCHF Id, si i utgangspunktet, glem og spar penger. Viewer Discretion Advised: Skal vi shag nå eller skal vi shag senere. -) Denne typen handler bør bare ta hvis du ser enorm avstand mellom 2 korrelerte diagrammer, velg diagrammet, høyreklikk på diagrammet og velg OVERLAY og plasser et annet korrelert par over første, og bytt deretter alle tidsrammer, så sørg for at parene er på kritisk avstand, og det er en mulighet for dem å begynne å lukke dette gapet snart. Men jeg forteller deg, dette er bare i teorien, men i virkeligheten kan du gjennomsnittlig ned for alltid, og de kan gå langt. Takk for din innspilling, Skyzer, men jeg prøver ikke å lage en slags hekk med to korrelerte par. Jeg er enig med deg i at det ikke virker. Dette er noe annet. og så hvorfor hopper vi til å skrive en EA for å prøve å lage en enkel utførelsesprosess for å handle en idé som var enkel i utgangspunktet, For å sitere det første avsnittet i denne teeden: quot Systemet er basert på sammenhengstabellen nedenfor, og er faktisk ganske enkelt å forstå og implementere. Målet med denne tråden er å finjustere innstillingene og utvikle en enkel EA for å automatisere handel. Sitat Det siste er hvorfor jeg er involvert. OP inviterte meg spesielt til å skrive EA det er en sentral søyle i denne tråden. vi tar noe enkelt. vi kompliserer det og bygger underlige forutsetninger i prosessen for å rettferdiggjøre kompleksiteten. kode Dette er neppe et komplisert handelssystem. Enten det har langsiktige ben, er det en annen sak. Jeg vet heller ikke eller bryr meg. Hvis roboten er vellykket, vil det være fordi metoden den handler fungerer. I dette tilfellet skal jeg bruke roboten. Hvis ikke, skal jeg forlate det, som alle andre vil. codethen vi prøver å forenkle det igjen med en EA. Jeg forstår det ikke. Handelsroboter forenkler ikke systemene de handler med, de er stykker programvare som utfører sine instruksjoner i en rekke beslutninger som etterligner handelssystemet så nøye som det er mulig for koderen å oppnå. Dette systemet er enkelt å kode. Hvis systemet er raffinert, kan jeg finjustere roboten for å reflektere disse forbedringene. Vi skal se. InsomiaFX Correlation Double Hedge EA denne EA har blitt testet med Exness. Du trenger en megler som tilbyr offset hekk. Brokerkompatibilitet: EA-samtalen valutaer par som quotAUDUSDmquot. Erstatt kvotemotoren i EA med din meglerkode. InsomiaFX Correlation Double Hedge EA-systemet fungerer på denne måten: AUDJPYCADJPY har en korrelasjon på rundt 90 over 1 år som er bra. Over dagen endres det ganske mye. Åpne en 100.000 USD demo-konto Vedlegg EA til AUDJPY-diagram, tidsramme spiller ingen rolle Åpen sikret AUDJPYCADJPY (2 ordre - Par 1) Åpne de samme ordrene motsatt side (Par 2), marginen er nå 0 og vi har a. hmm. korrelert dobbel hekk. Med margin 0 har vi en veldig fin buffer for drawdowns pluss vi dobler sjansen til å nå TP på grunn av to par. Bare bytte er negativ. For eksempel er hver bestilling 40 masse og TP (Take Profit) poeng på 1000 USD per par. Fortjeneste vil bli tatt når korrelasjonen går vilt og et par når TP. Som en ordre er -1000 og den andre 2000. Dette paret blir lukket og gjenopprettet. Dette skjer rundt 5-10 ganger om dagen. Uttrekkingen stopper automatisk maksimalt på grunn av dobbeltsikringen. I dette eksemplet ikke mer enn 20 eller så. Bytt tap per dag rundt -80 USD med 40 mye per ordre. Hvis du deaktiverer Pair 2 og dermed betaler margin for Pair 1, blir bytte til en fortjeneste på ca. 120 USD per dag eller rundt 3000 USDmonth. Pair 1 vil fortsatt ta 1000 USD TP når det nås. Kontroller EA for bugs Test systemet hvis det gir langvarig mening Legg til korrelasjonsskjema til EA (for det meste gjort) Definer perfekte ordreinngangspunkter basert på korrelasjon av siste X min. Legg til massebasert forbindelse relatert til Equity gain for å øke dette. Når AUDCAD svinger rundt 8 per siste 2,5 år, la jeg til kode for å justere masse størrelsen basert på samme USD-verdi for hvert par. Men jeg fant at korrelasjonsforskjellene per dag er opptil 50 per par, så det har liten effekt å justere størrelsesstørrelsene nå. Så at koden er inaktiv. Med AUDCAD rundt 1.00 plasser bare samme partier. Jeg har det kjører på 4 Demos siden i dag for å sjekke om dette systemet fungerer og finne kodiske feil. Se parene som vises i kommentar og fortjeneste i poeng. Morsomt å se hvordan poengene endres til de slår TP. Vedlagt bilde (klikk for å forstørre) Thx for lesing og tilbakemelding. Ble med Jan 2013 Status: InsomiaFX 35 Innlegg Jeg tror at sikringer for amerikanske kunder kan jobbe rundt hvis du åpner et selskap i et annet land og bruker det selskapet til å registrere deg hos en megler. Jeg bor vanligvis i Canada, men eier et lite selskap i Europa. Liknende konsept hvordan Apple unngår å betale skatt som var i nyhetene litt nylig. Administrerte kontoer kan også være en måte. TP er et personlig valg. Jo høyere du setter det, desto lenger tid vil det ta for å nå det, og jo mer usannsynlig vil du nå det. Bedre 3x 1000 deretter 1x 2000. Mesteparten av tiden holder parene seg i et tap og går i fortjeneste ganske sjelden i kort tid. Med TP 1000 og 40 mye er det bare nok til ikke å få tap på grunn av glid når ordrene er stengt i rekkefølge. Dumt vi kan ikke ordre parallelt med MT4. Jeg antar at en TP 2000 er mer trygg. Bare lek med det og se hva som fungerer best over en uke eller så. På 40 mange er 1 pip 400, så det er veldig viktig å lukke et par raskt uten forsinkelser. Denne EA ville fungere bedre på en annen plattform enn MT4, men jeg har ikke testet andre hittil. Eventuelle anbefalinger I dag ser Exness Demo-serveren seg ut som jeg har problemer med å lukke bestillinger siden noen minutter. En annen offset hedge megler er: AFX aka supertradingonlineen Hvilke andre meglere har utlignet sikringer, jeg vil teste AFX nå. Ellers er bestillingsbekreftelseskoden min buggy. Denne EA kan utvikles videre. La oss anta et typisk netthandelssystem med shorts og longs. Du definerer rutenettbredden med x pips som vanlig og i stedet for å plassere en kort, lang eller begge deler på et gridnivå du plasserer. dette - en korrelert dobbel hekk. Vi bryr oss ikke om rutenettet selv, men om tidsforskjellene når parene er plassert på rutenettet. Basert på det får vi forskjellige korrelasjoner til å begynne med pluss forskjellige priser for hvert par. Jeg har ikke analysert dypere mekanikk av optimale inngangspunkter for korrelerte dobbelte sikrede par, men føler at tilfeldighet vil gjøre det bra her. Ved å ha flere par øker vi sjansene for at man rammer TP. Byttet ville være det samme dersom det totale bestillingsvolumet forblir det samme. Jeg liker ikke sikringshandelssystem i det hele tatt. Hvis handelsposisjonen er i feil retning av markedet, er det bedre å redusere tapet og starte en ny handelsanalyse. ------ handel NFP Pepesan, denne EA eliminerer noen påvirkning av retningsendringer i markedet. På en forenklet måte kan CADJPY være rundt 1: 100 i dag og 1: 345 i morgen. Vi bryr oss ikke. Fortjeneste er tatt på grunn av korrelasjonssvingninger. Så denne EA kan ikke være på feil side av markedet som enhver side er høyre side. Selv en massiv markedskrasj som vi hadde med JPY noen dager siden, har ingen innvirkning. Drawndown vil ikke forandre seg. (med mindre parene skifter vekk etter lukking og rekreasjon, det er en annen ting jeg jobber med) Arbeid må gjøres for å finne ut det optimale inngangspunktet for Pair-ordrer. Skal vi gå inn når korrelasjonen er veldig sterk (1-1), medium (0,5-0,5) eller ukjent (0). Gjett jeg vil demo at når jeg legger korrelasjonsskjemaet inn i EA så får vi litt data å leke med. En annen avansert ide: I stedet for å plassere ordrene i virkeligheten, kunne vi plassere de to parene som kvoter. Disse virtuelle ordrene blir en indikator. Hvis et par har en stor fortjeneste forskjell på grunn av en ødelagt korrelasjon, kan vi plassere en ekte ordre og vente på korrelasjonen til å komme tilbake. Det kommer tilbake som 1 års periode sier det vil gjøre det. Fortjeneste tatt etter en tid passert. Gjenta. I gird trading håper vi også at prisene går tilbake (se USDCAD, AUDCAD). Men hvis vi bare treffer 10 år, må vi kanskje vente ytterligere 10 år for at prisen skal komme tilbake, kanskje aldri. Med korrelasjon vil swingbacken skje mye raskere. Et par ganger per dag. EA Oppdatert og publisert bare her: Lets diskutere de nye Parametrene: Når aktivert, vil begge parene bli handlet. Det vil ikke bli brukt noen margin, og bytte vil være negativ. Når det er feil, blir bare Pair 1 handlet. Det vil være margin og byttet vil være positivt (forutsatt at du holder fast med AUDJPYCADJPY). Dette er en enkel Drawdown Lock. Lar oss sette dette til 10.000 (USD). IF 2 par er åpne og ett par er negativt mer enn 10.000 enn ingen par vil bli stengt. Lar vente på korrelasjon å snu seg rundt. Hvis bare 1 par er åpent, men er negativt mer enn 10.000, vil det ikke bli opprettet noe annet par. La oss vente. Når parene går under grensen på 10.000 USD (som 9500), fortsetter handel, par kan lukkes og gjenopprettes. Dobbeltsikring Er jeg mangler noe her LANG AUDJPY Kort AUDJPY Lang CADJPY Kort CADJPY Hvordan er det mulig å tjene penger fra 2 motsatte posisjoner Hvis AUDJPY stiger med x pips, vil den lange posisjonen gi x pips overskudd, men den korte posisjonen ville gjøre x pips tap, kansellerer hverandre ut. Samme med CADJPY. Fra den tiden at alle 4 stillinger er åpne, er det umulig å tjene penger og du vil miste på bytte. Vennligst ikke PM meg med kodingsforespørsler Hei Gumrai, hyggelig å se deg her. Systemet kalles quotCorrelation Double Hedgequot, ikke Double Hedge. Vi vil ha den doble hekken for å fjerne marginen og dermed ha mer penger til å overleve ulempene. Bytte er negativ, yep. Men du kan kjøre dette med VARDoubleHedge falsk og har bare Par 1 med margin og en positiv bytte. Hva bedre er opp til den enkelte næringsdrivende antar jeg. Fortjeneste utføres av hvert par skilt fra hverandre. Hvis Pair 1 (Bestill 1A amp 1B) som summen har fortjeneste, lukker vi denne Pair. Kast dette på en demo-konto og se hvordan det fungerer. Ja, men hvis du lukker det korrelerte paret som er fortjeneste, er det gjenværende nettoeksponeringen for AUDCAD Hvis AUDCAD fortsetter i samme retning, vil du snart miste tungt. Hvis du bare handler Par 1 (Ordre 1A amp 1B), har du igjen nettoeksponering for AUDCAD. Vennligst ikke PM meg med kodingsforespørsler. Bli med Jan 2013 Status: InsomiaFX 35 Innlegg Hvert par som blir lukket, vil bli gjenskapt umiddelbart, med mindre det forhindres av VARDDLimit parameter for å unngå store treff. Netto eksponering for AUDCAD er relevant på lang sikt, bare hvis et par ikke lukkes i flere uker eller så. Se hvor mye AUDCAD endres i 48 timer. Det er veldig lite. EA har et kodeksempel for å justere CADJPY-størrelsen for å matche AUDJPY-størrelsen basert på samme USD-basisverdien. Så når et par er stengt, kan størrelsen på det neste paret justeres og eventuelle forskjeller i AUDCAD blir fjernet. Det er også hvor pip prisforskjellene kan matches i som påpekt av txfxtrader og eventuelle forskjeller i daglig volatilitet mellom AUDJPY og CADJPY. Men det er alle fine tuning ting. Som par ventes å lukke og åpne flere ganger om dagen, bør ubalanse i AUDCAD være irrelevant, i hvert fall for kortvarig demo-testing. Husk at korrelasjonen kan blandes rundt et par med mer enn 50 i løpet av minutter. Korrelasjon er nøkkelen her for å avgjøre om fortjeneste eller tap, alt annet er ganske ubetydelig. Hvis du bare handler Par 1, gjør du det for det meste for å samle bytte. Det er en veldig stabil, veldig givende bytte kontantku. På toppen av det kan du tjene penger i eventuelle korrelasjonsresultat. Hvis du justerer massestørrelsene som jeg påpekte ovenfor, blir noen AUDCAD-endringer automatisk satt til 0 da Pair 1 vil bli gjenopprettet etter at den er stengt. Faktisk, hvis du bare er en bytterhandel, kan jeg ikke tenke på noen annen måte å forhindre tap på grunn av nettoeksponering, så å lukke paret med korrelasjon. Cash i et godt bonusresultat og gjenskap swap-paret. Fjern eventuell nettoeksponeringsforskjell som kan ha oppstått ved å justere masseformatene med samme USD-verdi. Ble med i mai 2013 Status: Medlem 125 Innlegg EA åpner ingen posisjon. Unnskyld den dårlige engelske via Google Translate. Ble med Jan 2013 Status: InsomiaFX 35 Innlegg Hvis ja, må du åpne AUDJPY og feste EA til det aktuelle diagrammet. For alle andre meglere må du endre valutaparekoden som forklart i OP. Medlemmene må ha minst 0 bilag å poste i denne tråden. 0 handelsmenn ser nå Forex Factoryreg er et registrert varemerke.